Сравнение LCDL с SMST
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 166.72% for SMST. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -42.58%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
SMST
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -30.85%
- С начала года
- -42.58%
- 1 год
- 166.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -85.00%
Сравнение доходности по годам LCDL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.58% | 108.07% |
Correlation
The correlation between LCDL and SMST is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. SMST — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение LCDL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.96 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.72 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и SMST
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.25% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -85.39% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -97.74% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -90.97% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 45.06% | +38.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и SMST
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 54.78%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 54.78% | +34.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 135.21% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 149.28% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 167.17% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 167.17% | -8.20% |
Сравнение комиссий LCDL и SMST
LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и SMST
Ни LCDL, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and SMST have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to SMST (54.78%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 166.72% vs -99.04% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 54.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 166.72% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
LCDL and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор