PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDL с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с SHV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. LCDL is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 3.90% for SHV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.46%.

LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и SHV

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-82.24%-87.02%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.46%2.90%

Correlation

The correlation between LCDL and SHV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с ACLOLCDL с INTWLCDL с BMNGLCDL с ILSLCDL с XTAPLCDL с LINT
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

LCDL vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDLSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
19.49

-20.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
149.54

-151.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

53.77

-53.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

431.38

-432.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

2,419.80

-2,421.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDL vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDLSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

19.49

-20.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

4.50

-5.15

Просадки

Сравнение просадок LCDL и SHV

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-0.45%

-98.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-0.01%

-98.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

0.00%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-0.03%

-69.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

0.00%

+76.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и SHV

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

0.05%

+40.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

0.12%

+98.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

0.20%

+150.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

0.29%

+149.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

0.28%

+149.33%

Сравнение комиссий LCDL и SHV

LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и SHV

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and SHV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (41.04%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs SHV's -0.45%.

On 1-year performance, SHV leads with 3.90% vs -97.05% for LCDL. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHV has performed better with a 3.90% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.

SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for LCDL.

LCDL is categorized as Leveraged Equities, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.15% for SHV.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор