Сравнение LCDL с SHV
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. LCDL is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 3.80% for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.88%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
SHV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.26%
- Всё время*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам LCDL и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.88% | 2.91% |
Correlation
The correlation between LCDL and SHV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. SHV — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHV
Сравнение LCDL c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -92.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 28.39 | -27.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 140.03 | -141.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1,452.61 | -1,453.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и SHV
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -0.45% | -98.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -0.03% | -99.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -0.01% | -99.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -0.03% | -71.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 0.00% | +83.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и SHV
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 0.07% | +89.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 0.14% | +129.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 0.21% | +167.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 0.29% | +158.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 0.28% | +158.69% |
Сравнение комиссий LCDL и SHV
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и SHV
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and SHV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs SHV's -0.45%.
On 1-year performance, SHV leads with 3.80% vs -99.04% for LCDL. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHV has performed better with a 3.80% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
SHV has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (17.97 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор