Сравнение LCDL с QTAP
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.18% vs 20.15% for QTAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.04%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -90.15%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
QTAP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам LCDL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.04% | 27.24% |
Correlation
The correlation between LCDL and QTAP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение LCDL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.77 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 8.13 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 40.20 | -41.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и QTAP
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -29.44% | -69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -2.49% | -96.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -0.64% | -98.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -4.93% | -66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 0.50% | +83.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и QTAP
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 2.42% | +87.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 5.32% | +124.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 6.29% | +161.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 18.91% | +140.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 18.60% | +140.37% |
Сравнение комиссий LCDL и QTAP
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и QTAP
Ни LCDL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and QTAP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to QTAP (2.42%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.15% vs -99.18% for LCDL. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.15% return vs -99.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор