PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-2.35%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%0.66%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

LCCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.56%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.85%
10 лет*
3.75%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий LCCMX и SWSBX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.71

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

9.85

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между LCCMX и SWSBX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и SWSBX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.33%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и SWSBX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-9.06%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-1.54%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-9.06%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.13%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.81%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.42%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и SWSBX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.73%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

1.49%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

2.40%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

2.95%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

2.47%

+3.83%