Сравнение LCCMX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCCMX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | -1.86% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 7.52% | 0.65% | 2.35% | 1.89% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.91% соответственно.
LCCMX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 3.80%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCCMX и DFEQX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
LCCMX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
LCCMX
DFEQX
Сравнение LCCMX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCCMX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 4.12 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 6.61 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.55 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.59 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 20.66 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCCMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 4.12 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LCCMX и DFEQX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и DFEQX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.29% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и DFEQX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCCMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -8.40% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -0.76% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -8.40% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | -8.40% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.55% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.96% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.17% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и DFEQX
Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCCMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.46% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 0.66% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.91% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 2.06% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 1.70% | +4.60% |