PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 3.80% против 3.20% соответственно.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий LCCMX и DFAIX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

LCCMX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.49

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

5.81

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.05

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

8.23

-6.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

32.03

-25.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.49

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.26

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.32

Корреляция

Корреляция между LCCMX и DFAIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и DFAIX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и DFAIX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-5.63%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-0.47%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-5.46%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-5.63%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.28%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.95%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.12%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и DFAIX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.49%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

0.75%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.07%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

3.18%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

2.56%

+3.74%