PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCAP is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 27.42% for USPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и USPX

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%20.90%

Correlation

The correlation between LCAP and USPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between LCAP and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAP и USPX

Секторы
LCAP
USPX

Технологии

36.0%
35.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.1%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.5%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Промышленность

6.1%
8.4%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Технологии

LCAP
36.0%
USPX
35.4%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
USPX
10.1%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
USPX
11.5%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
USPX
8.6%

Промышленность

LCAP
6.1%
USPX
8.4%

Энергетика

LCAP
3.8%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
USPX
1.7%

Недвижимость

LCAP
1.6%
USPX
1.8%

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
USPX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

LCAP vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.28

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.12

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.01

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

13.72

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.80

+0.79

Просадки

Сравнение просадок LCAP и USPX

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-31.21%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.15%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.75%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.44%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.00%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и USPX

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.98% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.87%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.16%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.09%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.17%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.92%

+0.96%

Сравнение комиссий LCAP и USPX

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и USPX

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LCAP and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCAP has higher volatility (2.98%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 27.42% vs 27.27% for LCAP. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 27.42% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.10% for LCAP.

They also come from different issuers: Principal and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор