PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAIX с SIOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAIX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-3.45%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции LCAIX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 6.09% против 5.05% соответственно.

LCAIX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.77%
1 год
10.92%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.09%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с ABRZXLCAIX с UMNIXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий LCAIX и SIOAX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

LCAIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.29

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.05

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.39

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.01

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.29

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.06

-0.73

Корреляция

Корреляция между LCAIX и SIOAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и SIOAX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		15.10%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и SIOAX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-22.10%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.20%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-17.57%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-22.10%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-2.25%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.35%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.69%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и SIOAX

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.09%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

1.86%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

3.36%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

4.56%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

5.06%

+6.78%