PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAIX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-3.45%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%8.93%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

LCAIX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.77%
1 год
10.92%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.09%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с ABRZXLCAIX с UMNIXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий LCAIX и PDX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Доходность на риск

LCAIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.35

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.59

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.46

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

1.13

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между LCAIX и PDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и PDX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		15.10%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и PDX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-80.63%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-20.21%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-37.24%

+18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-15.21%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-18.92%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.25%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и PDX

Текущая волатильность для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) составляет 3.95%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.49%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

11.47%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

22.80%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

25.81%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

36.86%

-25.02%