Сравнение LCAIX с PAAIX
LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, LCAIX returned 7.07%/yr vs 7.14%/yr for PAAIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAIX charges 1.02%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и PAAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 9.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCAIX имеют среднегодовую доходность 7.07%, а акции PAAIX немного впереди с 7.14%.
LCAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.07%
PAAIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам LCAIX и PAAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 8.28% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.42% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
Correlation
The correlation between LCAIX and PAAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between LCAIX and PAAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAIX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск
LCAIX
PAAIX
Сравнение LCAIX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | PAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.16 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 16.73 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.42 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.95 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и PAAIX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и PAAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAIX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -27.59% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -4.87% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -7.59% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.83% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -22.64% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.77% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.21% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и PAAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAIX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.99% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 4.60% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 5.92% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 7.78% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 7.80% | +4.09% |
Сравнение комиссий LCAIX и PAAIX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и PAAIX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности PAAIX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 13.46% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.12% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
LCAIX and PAAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAIX has higher volatility (2.95%) compared to PAAIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, LCAIX dropped -40.62% vs PAAIX's -27.59%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAIX и PAAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор