PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBWIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Al Frank Fund (VALAX).

LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBWIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		1.48%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBWIX показывает доходность 1.48%, а VALAX немного выше – 1.54%. За последние 10 лет акции LBWIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.38% соответственно.

LBWIX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.10%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.30%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с RIDAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий LBWIX и VALAX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LBWIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.63

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.23

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

9.00

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Корреляция

Корреляция между LBWIX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и VALAX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.27%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и VALAX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBWIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-61.26%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-13.03%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-25.81%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-38.22%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-8.56%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-10.83%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и VALAX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.11%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBWIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.61%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.48%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.57%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.70%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

19.29%

-1.44%