Сравнение LBWIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBWIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 3.06% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.48% против 4.46% соответственно.
LBWIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.48%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и HDCTX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
LBWIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
LBWIX
HDCTX
Сравнение LBWIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBWIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.96 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.25 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBWIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между LBWIX и HDCTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и HDCTX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 12.08% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и HDCTX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBWIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -59.05% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -6.95% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.22% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -19.43% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -6.07% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -6.45% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.59% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и HDCTX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBWIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.15% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 6.30% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 11.06% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 10.49% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 11.44% | +6.41% |