Сравнение LBSAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBSAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.87% против 4.46% соответственно.
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и HDCTX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
LBSAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
LBSAX
HDCTX
Сравнение LBSAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBSAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.96 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 5.25 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBSAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и HDCTX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и HDCTX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBSAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -59.05% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -6.95% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -18.22% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -19.43% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -6.07% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.45% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.59% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и HDCTX
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBSAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.15% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 6.30% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.06% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 10.49% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 11.44% | +4.25% |