PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBSAX с CDDYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both Large Cap Value Equities funds from Columbia. Over the past 10 years, LBSAX returned 12.20%/yr vs 12.64%/yr for CDDYX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. LBSAX charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBSAX показывает доходность 7.98%, а CDDYX немного выше – 8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBSAX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции CDDYX немного впереди с 12.64%.

LBSAX

1 день
0.93%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.29%
1 год
20.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.20%

CDDYX

1 день
0.94%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.48%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBSAX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.98%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.15%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between LBSAX and CDDYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

1.00

The correlation between LBSAX and CDDYX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX

Доходность на риск

LBSAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.33

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.83

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

14.44

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и CDDYX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBSAXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-32.74%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-5.51%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-12.99%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-16.91%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-32.74%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.30%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.77%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и CDDYX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеют волатильность 2.47% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBSAXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.48%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

6.87%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

9.07%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.27%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.69%

0.00%

Сравнение комиссий LBSAX и CDDYX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и CDDYX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности CDDYX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.97%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, LBSAX and CDDYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CDDYX has higher volatility (2.48%) compared to LBSAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, LBSAX dropped -47.89% vs CDDYX's -32.74%.

CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBSAX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор