PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBO с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LBO и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.68%.


LBO

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-12.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и TYLD


2026 (YTD)20252024
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
-13.89%-6.41%32.90%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
1.68%4.05%5.09%

Correlation

The correlation between LBO and TYLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

LBO vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LBOTYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-11.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

2.59

-1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

33.51

-33.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

124.34

-125.19

LBO vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 5.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и TYLD

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и TYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBOTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-1.06%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-0.12%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

0.00%

-24.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.10%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

0.03%

+14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и TYLD

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBOTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.15%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

0.54%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

0.74%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

1.75%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

1.75%

+19.48%

Сравнение комиссий LBO и TYLD

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и TYLD

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности TYLD в 3.74%


ПозицияTTM202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
7.91%7.04%5.79%1.20%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
3.74%4.38%4.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LBO and TYLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (6.64%) compared to TYLD (0.15%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs TYLD's -1.06%.

On 1-year performance, TYLD leads with 3.96% vs -12.59% for LBO. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.96% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 3.74% for TYLD.

They also come from different issuers: White Wolf and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.59% for TYLD.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и TYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор