Сравнение LBO с TYLD
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 4.06% for TYLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности LBO и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.79% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between LBO and TYLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. TYLD — Ранг доходности на риск
LBO
TYLD
Сравнение LBO c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.55 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 34.31 | -34.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 125.35 | -126.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 5.42 | -6.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.53 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и TYLD
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -1.06% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.12% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | 0.00% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -0.11% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 0.03% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и TYLD
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.26% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 0.55% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 0.75% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 1.77% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 1.77% | +19.43% |
Сравнение комиссий LBO и TYLD
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и TYLD
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности TYLD в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and TYLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.68%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, TYLD leads with 4.06% vs -13.50% for LBO. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 4.06% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 4.69% for TYLD.
They also come from different issuers: White Wolf and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор