Сравнение LBO с TYLD
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 3.96% for TYLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности LBO и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.68%.
LBO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -13.89% | -6.41% | 32.90% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.68% | 4.05% | 5.09% |
Correlation
The correlation between LBO and TYLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. TYLD — Ранг доходности на риск
LBO
TYLD
Сравнение LBO c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.59 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 33.51 | -33.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 124.34 | -125.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и TYLD
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -1.06% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.12% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.30% | 0.00% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -0.10% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 0.03% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и TYLD
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 0.15% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 0.54% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 0.74% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 1.75% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 1.75% | +19.48% |
Сравнение комиссий LBO и TYLD
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и TYLD
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности TYLD в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.91% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.74% | 4.38% | 4.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and TYLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.64%) compared to TYLD (0.15%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, TYLD leads with 3.96% vs -12.59% for LBO. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.96% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 3.74% for TYLD.
They also come from different issuers: White Wolf and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор