Сравнение LBO с SMST
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности LBO и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 17.64% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between LBO and SMST is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. SMST — Ранг доходности на риск
LBO
SMST
Сравнение LBO c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.04 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.82 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и SMST
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -99.25% | +67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -85.39% | +56.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -97.32% | +76.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -90.93% | +81.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 44.56% | -28.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и SMST
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 55.38% | -49.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 135.32% | -116.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 149.40% | -127.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 167.53% | -146.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 167.53% | -146.37% |
Сравнение комиссий LBO и SMST
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и SMST
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and SMST have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -16.42% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.00% for SMST.
LBO is categorized as Financials Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: White Wolf and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор