PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с GABF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs -1.50% for GABF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LBO charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности LBO и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -4.42%.

LBO

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-0.39%
1 месяц
0.90%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-1.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и GABF

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-13.89%-6.41%30.93%7.39%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.42%3.60%44.38%10.33%

Correlation

The correlation between LBO and GABF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between LBO and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LBO и GABF

Секторы
LBO
GABF

Финансовые услуги

96.1%
85.6%

Промышленность

3.9%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.1%
GABF
85.6%

Промышленность

LBO
3.9%
GABF
4.9%

Сырьевые материалы

LBO

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

LBO

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

GABF

-

Энергетика

LBO

-

GABF

-

Здравоохранение

LBO

-

GABF

-

Недвижимость

LBO

-

GABF
4.3%

Технологии

LBO

-

GABF
5.2%

Коммунальные услуги

LBO

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с RAVILBO с BOXXLBO с HGERLBO с DBELBO с IAK
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

LBO vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBOGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.00

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.09

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.20

-0.64

LBO vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и GABF

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-20.86%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-17.16%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-9.12%

-15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.90%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

7.55%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и GABF

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.38%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

13.29%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

17.47%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.48%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

20.48%

+0.75%

Сравнение комиссий LBO и GABF

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и GABF

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности GABF в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.05%1.96%4.19%4.95%1.31%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.91%7.04%5.79%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and GABF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (6.64%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, GABF leads with -1.50% vs -12.59% for LBO. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GABF has performed better with a -1.50% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 2.05% for GABF.

They also come from different issuers: White Wolf and Gabelli. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор