Сравнение LBO с GABF
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs -3.20% for GABF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности LBO и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 9.36% |
Correlation
The correlation between LBO and GABF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between LBO and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LBO и GABF
Секторы
LBO
GABF
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
GABF
Промышленность
LBO
GABF
Сырьевые материалы
LBO
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
LBO
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
GABF
-
Энергетика
LBO
-
GABF
-
Здравоохранение
LBO
-
GABF
-
Недвижимость
LBO
-
GABF
Технологии
LBO
-
GABF
Коммунальные услуги
LBO
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. GABF — Ранг доходности на риск
LBO
GABF
Сравнение LBO c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.19 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.44 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.19 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.87 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и GABF
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -20.86% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -17.16% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -11.60% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.86% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 7.27% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и GABF
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.28% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 13.14% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 17.37% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.54% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.54% | +0.66% |
Сравнение комиссий LBO и GABF
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и GABF
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and GABF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.68%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs GABF's -20.86%.
On 1-year performance, GABF leads with -3.20% vs -13.50% for LBO. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GABF has performed better with a -3.20% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.11% for GABF.
They also come from different issuers: White Wolf and Gabelli. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.10% for GABF.
GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор