Сравнение LBO с FTXO
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while FTXO is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 28.90% for FTXO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности LBO и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 4.26%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 4.26% | 21.32% | 29.05% | 13.28% |
Correlation
The correlation between LBO and FTXO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between LBO and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LBO и FTXO
Секторы
LBO
FTXO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
FTXO
Промышленность
LBO
FTXO
-
Сырьевые материалы
LBO
-
FTXO
-
Коммуникационные услуги
LBO
-
FTXO
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
FTXO
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
FTXO
-
Энергетика
LBO
-
FTXO
-
Здравоохранение
LBO
-
FTXO
-
Недвижимость
LBO
-
FTXO
-
Технологии
LBO
-
FTXO
Коммунальные услуги
LBO
-
FTXO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. FTXO — Ранг доходности на риск
LBO
FTXO
Сравнение LBO c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.74 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4.82 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.38 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и FTXO
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -55.26% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -16.69% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -4.95% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -15.87% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 6.02% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и FTXO
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.68%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.52% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 15.81% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.02% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 27.05% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 30.00% | -8.80% |
Сравнение комиссий LBO и FTXO
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и FTXO
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FTXO в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.72% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and FTXO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (6.52%) compared to LBO (5.68%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs FTXO's -55.26%.
On 1-year performance, FTXO leads with 28.90% vs -13.50% for LBO. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXO has performed better with a 28.90% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.72% for FTXO.
They also come from different issuers: White Wolf and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.60% for FTXO.
FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор