PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBGIX с SHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBGIX с SHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBGIX (ClearBridge Mid Cap Growth Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - LBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, LBGIX returned 11.94%/yr vs 7.97%/yr for SHRAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LBGIX charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.

Доходность

Сравнение доходности LBGIX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBGIX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции LBGIX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 11.94% против 7.97% соответственно.

LBGIX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.44%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.94%

SHRAX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.94%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBGIX и SHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBGIX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund		5.05%3.06%18.83%29.07%-33.31%22.59%45.33%30.88%-6.11%23.02%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		2.93%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%

Correlation

The correlation between LBGIX and SHRAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between LBGIX and SHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LBGIX:
LBGIX с VOOLBGIX с FKRCXLBGIX с RIPIXLBGIX с FKDNXLBGIX с IMIDXLBGIX с LSHAXLBGIX с VLIFX
Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с VOOSHRAX с SBLGXSHRAX с SCHDSHRAX с SPYSHRAX с QQQ

Доходность на риск

LBGIX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBGIX
Ранг доходности на риск LBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBGIX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBGIXSHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.95

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.71

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

2.01

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBGIX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBGIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SHRAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBGIX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBGIXSHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LBGIX и SHRAX

Максимальная просадка LBGIX за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBGIX и SHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBGIXSHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-57.26%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.59%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-23.73%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-33.77%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-33.77%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.08%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.27%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.17%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LBGIX и SHRAX

ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеют волатильность 4.16% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBGIXSHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.21%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

13.15%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

17.14%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

20.90%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

20.89%

+1.80%

Сравнение комиссий LBGIX и SHRAX

LBGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBGIX и SHRAX

Дивидендная доходность LBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности SHRAX в 21.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBGIX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund		6.27%6.59%0.00%0.00%0.00%4.17%14.62%8.02%11.85%2.29%0.00%0.00%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		21.64%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LBGIX and SHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHRAX has higher volatility (4.21%) compared to LBGIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, LBGIX dropped -41.56% vs SHRAX's -57.26%.

SHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBGIX и SHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор