Сравнение LBGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LBGIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LBGIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBGIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | -5.72% | 3.06% | 18.83% | 29.07% | -33.31% | 22.59% | 45.33% | 30.88% | -6.11% | 23.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LBGIX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LBGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.14% соответственно.
LBGIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.90%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBGIX и VOO
LBGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LBGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LBGIX
VOO
Сравнение LBGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBGIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 7.31 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LBGIX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBGIX и VOO
Дивидендная доходность LBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | 6.99% | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 14.62% | 8.02% | 11.85% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LBGIX и VOO
Максимальная просадка LBGIX за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBGIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -33.99% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.98% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -24.52% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.99% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -5.55% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.72% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.55% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBGIX и VOO
ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.34% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.47% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 18.11% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 16.82% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 17.99% | +4.67% |