Сравнение LBGIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
LBGIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LBGIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBGIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | -5.72% | 3.06% | 18.83% | 29.07% | -33.31% | 22.59% | 45.33% | 30.88% | -6.11% | 23.02% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LBGIX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции LBGIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.98% соответственно.
LBGIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.90%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBGIX и PKSFX
LBGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
LBGIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
LBGIX
PKSFX
Сравнение LBGIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBGIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 0.95 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LBGIX и PKSFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBGIX и PKSFX
Дивидендная доходность LBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | 6.99% | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 14.62% | 8.02% | 11.85% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок LBGIX и PKSFX
Максимальная просадка LBGIX за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBGIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -54.46% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.21% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -22.02% | -19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.45% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -9.42% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.17% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.96% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBGIX и PKSFX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что LBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.62% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.11% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 18.95% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 17.90% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 18.79% | +3.87% |