Сравнение LBFFX с PSF
LBFFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F) and PSF (Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LBFFX returned 13.36%/yr vs 4.89%/yr for PSF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LBFFX charges 0.93%/yr vs 4.28%/yr for PSF.
Доходность
Сравнение доходности LBFFX и PSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBFFX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции LBFFX превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 13.36% против 4.89% соответственно.
LBFFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.36%
PSF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам LBFFX и PSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 22.45% | 22.11% | 13.82% | 7.16% | -23.30% | 1.26% | 64.16% | 24.19% | -5.89% | 16.68% |
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | -0.27% | 10.63% | 12.84% | 9.88% | -24.55% | 3.89% | -3.78% | 42.60% | -9.01% | 16.79% |
Correlation
The correlation between LBFFX and PSF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between LBFFX and PSF shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBFFX vs. PSF — Ранг доходности на риск
LBFFX
PSF
Сравнение LBFFX c PSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBFFX | PSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 1.05 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | 3.59 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBFFX | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 0.90 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.23 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LBFFX и PSF
Максимальная просадка LBFFX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBFFX и PSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBFFX | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -55.01% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.28% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -12.23% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -40.80% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -55.01% | +21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.34% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.99% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBFFX и PSF
Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBFFX | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.71% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 6.92% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 8.54% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.26% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 21.12% | -7.45% |
Сравнение комиссий LBFFX и PSF
LBFFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBFFX и PSF
Дивидендная доходность LBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PSF в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 1.22% | 1.80% | 2.22% | 1.95% | 2.60% | 18.44% | 16.27% | 8.71% | 4.91% | 2.47% | 3.64% | 3.38% |
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | 7.71% | 7.46% | 7.65% | 8.29% | 8.65% | 9.08% | 7.02% | 6.55% | 8.68% | 7.70% | 9.35% | 8.81% |
Часто задаваемые вопросы
LBFFX and PSF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBFFX has higher volatility (5.38%) compared to PSF (2.71%). In terms of maximum drawdown, LBFFX dropped -41.13% vs PSF's -55.01%.
LBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBFFX и PSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор