PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CONWXLBETX с CSTAXLBETX с ECAT
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий LBETX и TPDAX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

LBETX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.18

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.82

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.59

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

13.57

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.18

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между LBETX и TPDAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и TPDAX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и TPDAX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-22.29%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-7.58%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-17.58%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.97%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.94%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.01%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и TPDAX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.40%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.86%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

12.29%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

10.14%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

9.87%

-3.80%