PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CSTAXLBETX с LIVIXLBETX с NASDX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий LBETX и PALDX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

LBETX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.26

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.86

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.82

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

8.67

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.26

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между LBETX и PALDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и PALDX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и PALDX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-26.16%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-8.20%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-20.47%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.16%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.16%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.72%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и PALDX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.74%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

6.16%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

11.65%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

12.11%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

12.76%

-6.69%