Сравнение LBAY с FAI
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. LBAY is actively managed, while FAI is passively managed. Over the past year, LBAY returned 6.01% vs 52.67% for FAI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.
LBAY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 52.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 5.38% | 4.08% | -7.15% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between LBAY and FAI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. FAI — Ранг доходности на риск
LBAY
FAI
Сравнение LBAY c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.02 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 9.38 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и FAI
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -27.82% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -18.84% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -9.38% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.37% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 6.06% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и FAI
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.52%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 14.67% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 22.72% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 27.43% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 31.12% | -17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 31.12% | -17.35% |
Сравнение комиссий LBAY и FAI
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и FAI
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.84% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and FAI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (14.67%) compared to LBAY (4.52%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 52.67% vs 6.01% for LBAY. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 52.67% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for FAI.
LBAY is categorized as Long-Short, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор