PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LAUR с LOPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LAUR и LOPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laureate Education, Inc. (LAUR) и Grand Canyon Education, Inc. (LOPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAUR показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у LOPE с доходностью -9.47%.


LAUR

1 день
0.82%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
12.37%
С начала года
13.01%
1 год
60.55%
3 года*
44.14%
5 лет*
40.99%
10 лет*
Всё время*
22.65%

LOPE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
-9.83%
С начала года
-9.47%
1 год
-10.20%
3 года*
9.59%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.14%
Всё время*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$39.79M$40.88M$43.65M
$53.75M$54.42M$51.99M

Сравнение доходности по годам LAUR и LOPE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAUR
Laureate Education, Inc.
13.01%84.09%33.41%50.20%-4.08%49.50%-17.32%15.55%12.39%8.48%
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.
-9.47%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%51.80%

Correlation

The correlation between LAUR and LOPE is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAUR:

$5.24B

LOPE:

$3.92B

EPS

LAUR:

$4.42

LOPE:

$8.26

Коэффициент P/E

LAUR:

8.60

LOPE:

18.23

Коэффициент PEG

LAUR:

0.05

LOPE:

2.50

Коэффициент P/S

LAUR:

2.28

LOPE:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

LAUR:

$1.83B

LOPE:

$878.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAUR:

$261.18M

LOPE:

$475.96M

EBITDA (12 мес.)

LAUR:

$547.74M

LOPE:

$320.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Laureate Education, Inc.

Grand Canyon Education, Inc.

Доходность на риск

LAUR vs. LOPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LAUR
Ранг доходности на риск LAUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LAUR c LOPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Grand Canyon Education, Inc. (LOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LAURLOPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.27

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

-0.43

+10.97

LAUR vs. LOPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа LOPE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUR и LOPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAUR и LOPE

Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки LOPE в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и LOPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LAURLOPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-54.81%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-38.01%

+21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-38.01%

+21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-38.01%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-31.73%

+25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-17.83%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

23.73%

-17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUR и LOPE

Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 8.47%, в то время как у Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LAURLOPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

13.25%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

23.30%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

33.71%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.53%

29.66%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

31.10%

+8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUR и LOPE

Ни LAUR, ни LOPE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
LAUR
Laureate Education, Inc.
0.00%0.00%0.00%5.11%22.77%62.01%
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAUR и LOPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Grand Canyon Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LAUR and LOPE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPE has higher volatility (13.25%) compared to LAUR (8.47%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs LOPE's -54.81%.

LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUR и LOPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор