Сравнение LAUR с ATER
LAUR (Laureate Education, Inc.) and ATER (Aterian, Inc.) are both stocks. LAUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ATER operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LAUR returned 38.04%/yr vs -65.13%/yr for ATER. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и ATER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ATER с доходностью 55.28%.
LAUR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 38.04%
- 10 лет*
- —
ATER
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 55.28%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- -22.86%
- 3 года*
- -46.30%
- 5 лет*
- -65.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAUR и ATER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | -0.36% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 8.17% |
ATER Aterian, Inc. | 55.28% | -71.02% | -42.61% | -54.76% | -81.26% | -76.12% | 192.19% | -41.10% |
Correlation
The correlation between LAUR and ATER is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LAUR:
$2.52
ATER:
-$2.60
LAUR:
2.14
ATER:
0.16
LAUR:
$1.74B
ATER:
$53.63M
LAUR:
$484.38M
ATER:
$29.74M
LAUR:
$491.66M
ATER:
-$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. ATER — Ранг доходности на риск
LAUR
ATER
Сравнение LAUR c ATER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Aterian, Inc. (ATER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAUR | ATER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.34 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -0.50 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAUR | ATER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.22 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | -0.58 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.45 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок LAUR и ATER
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки ATER в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и ATER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | ATER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -99.91% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -67.29% | +50.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -93.58% | +77.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -99.77% | +74.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -99.81% | +93.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -79.10% | +64.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 45.89% | -40.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и ATER
Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 6.96%, в то время как у Aterian, Inc. (ATER) волатильность равна 29.58%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | ATER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 29.58% | -22.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 78.17% | -54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 103.45% | -72.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 111.79% | -78.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.07% | 109.53% | -69.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и ATER
Ни LAUR, ни ATER не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATER Aterian, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и ATER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Aterian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAUR and ATER have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATER has higher volatility (29.58%) compared to LAUR (6.96%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs ATER's -99.91%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и ATER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор