PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASE с DOGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LASE с DOGZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LASE (Laser Photonics Corporation) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LASE returned -2.24%/yr vs -57.70%/yr for DOGZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LASE и DOGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laser Photonics Corporation (LASE) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LASE показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -89.72%.

LASE

1 день
29.34%
1 месяц
335.69%
С начала года
26.72%
6 месяцев
3.64%
1 год
32.63%
3 года*
-2.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGZ

1 день
-1.80%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-89.72%
6 месяцев
-90.05%
1 год
-95.96%
3 года*
-57.70%
5 лет*
-49.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASE и DOGZ

2026 (YTD)2025202420232022
LASE
Laser Photonics Corporation		26.72%-57.27%389.83%-42.16%-20.93%
DOGZ
Dogness (International) Corporation		-89.72%-76.70%793.70%-74.03%-16.24%

Correlation

The correlation between LASE and DOGZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

-0.02

The correlation between LASE and DOGZ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LASE:

-$0.48

DOGZ:

-$0.83

Коэффициент P/S

LASE:

6.88

DOGZ:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

LASE:

$7.14M

DOGZ:

$36.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

LASE:

$2.22M

DOGZ:

$7.70M

EBITDA (12 мес.)

LASE:

-$8.37M

DOGZ:

-$6.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laser Photonics Corporation

Dogness (International) Corporation

Часто сравнивают с LASE:
LASE с SPYLASE с VTILASE с LAESLASE с RZLTLASE с NAMMLASE с CONLLASE с CONY
Часто сравнивают с DOGZ:
DOGZ с SPYDOGZ с LBPHDOGZ с RZLTDOGZ с JANXDOGZ с WGSDOGZ с MDIADOGZ с ASTS

Доходность на риск

LASE vs. DOGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASE
Ранг доходности на риск LASE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DOGZ
Ранг доходности на риск DOGZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASE c DOGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASEDOGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.70

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.51

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.71

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.99

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.30

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASE vs. DOGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DOGZ равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASE и DOGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASEDOGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.70

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LASE и DOGZ

Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и DOGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASEDOGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.80%

-99.42%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.76%

-96.56%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.80%

-98.21%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.35%

-99.38%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.16%

-72.03%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.35%

73.64%

-12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LASE и DOGZ

Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 100.29% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASEDOGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

100.29%

15.25%

+85.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.09%

161.37%

-19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

230.98%

137.18%

+93.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

184.60%

133.78%

+50.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

184.60%

120.69%

+63.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASE и DOGZ

Ни LASE, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LASE и DOGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laser Photonics Corporation и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
919.28K
7.71M
(LASE) Общая выручка
(DOGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LASE and DOGZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LASE has higher volatility (100.29%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs DOGZ's -99.42%.

LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASE и DOGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор