PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

LAPR и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и PHEQ

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с NVDY
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий LAPR и PHEQ

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

LAPR vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

8.89

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между LAPR и PHEQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и PHEQ

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности PHEQ в 1.10%

TTM202520242023
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и PHEQ

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-12.55%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-7.85%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.02%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.53%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и PHEQ

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.90%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

4.84%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

10.66%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

8.78%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

8.78%

-5.40%