PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

LAPR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и CAOS

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с NVDY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий LAPR и CAOS

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

LAPR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.69

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.97

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.83

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

1.38

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.69

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.27

+0.44

Корреляция

Корреляция между LAPR и CAOS составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и CAOS

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и CAOS

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-3.60%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.60%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.90%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.18%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и CAOS

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.74%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.30%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.68%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

4.37%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

4.37%

-0.98%