PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAMYX с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAMYX с IIPR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAMYX или IIPR.

Корреляция

Корреляция между LAMYX и IIPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMYX:

0.40

IIPR:

-0.99

Коэф-т Сортино

LAMYX:

0.71

IIPR:

-1.35

Коэф-т Омега

LAMYX:

1.11

IIPR:

0.79

Коэф-т Кальмара

LAMYX:

0.40

IIPR:

-0.58

Коэф-т Мартина

LAMYX:

1.25

IIPR:

-1.40

Индекс Язвы

LAMYX:

6.19%

IIPR:

32.44%

Дневная вол-ть

LAMYX:

17.78%

IIPR:

43.78%

Макс. просадка

LAMYX:

-42.98%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

LAMYX:

-9.35%

IIPR:

-75.14%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -15.53%.

LAMYX

С начала года

-0.72%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-9.03%

1 год

6.65%

5 лет

10.68%

10 лет

5.81%

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.76%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMYX и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг риск-скорректированной доходности LAMYX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMYX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и IIPR

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IIPR в 13.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		0.93%0.90%1.01%1.24%1.03%1.18%1.76%2.02%1.82%2.09%2.20%15.99%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и IIPR

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и IIPR

Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 5.79%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...