PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMYX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAMYX с IIPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAMYX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-3.24%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%19.42%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 10.03%.

LAMYX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.14%
1 год
15.26%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.28%

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с SGOIXLAMYX с LAFFXLAMYX с LGLIXLAMYX с VSTSX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO

Доходность на риск

LAMYX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMYX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMYXIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.18

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.56

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.29

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

-0.70

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMYX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMYXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.18

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.40

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между LAMYX и IIPR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и IIPR

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности IIPR в 15.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.16%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и IIPR

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

LAMYXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-78.42%

+37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-21.29%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-78.42%

+56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-73.58%

+66.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-36.35%

+30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

8.73%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и IIPR

Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 3.65%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAMYXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

9.37%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

28.46%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

42.31%

-26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

41.17%

-25.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

48.45%

-31.54%