PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMYX с LAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAMYX с LAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAMYX и LAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-0.95%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%19.42%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции LAMYX превзошли акции LAFFX по среднегодовой доходности: 12.54% против 10.15% соответственно.

LAMYX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.94%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.54%

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Lord Abbett Affiliated Fund

Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с IIPRLAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с SGOIXLAMYX с LGLIXLAMYX с VSTSX
Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO

Сравнение комиссий LAMYX и LAFFX

LAMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LAFFX в 0.71%.

LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund

Доходность на риск

LAMYX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMYX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMYXLAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.57

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.62

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.39

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMYX vs. LAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAFFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMYXLAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между LAMYX и LAFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и LAFFX

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности LAFFX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.04%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и LAFFX

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и LAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAMYXLAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-60.50%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.94%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-19.50%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-39.59%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.59%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.05%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.40%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и LAFFX

Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) имеют волатильность 4.50% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAMYXLAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.55%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.30%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

15.27%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.64%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.44%

-0.51%