Сравнение LAMYX с LGLIX
LAMYX (Lord Abbett Dividend Growth Fund) and LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) are both mutual funds - LAMYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lord Abbett, while LGLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LAMYX returned 13.25%/yr vs 18.20%/yr for LGLIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAMYX charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for LGLIX.
Доходность
Сравнение доходности LAMYX и LGLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAMYX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у LGLIX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции LAMYX уступали акциям LGLIX по среднегодовой доходности: 13.25% против 18.20% соответственно.
LAMYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.25%
LGLIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам LAMYX и LGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMYX Lord Abbett Dividend Growth Fund | 7.90% | 16.44% | 22.61% | 16.66% | -13.29% | 25.76% | 15.80% | 26.91% | -4.52% | 19.42% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 10.47% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
Correlation
The correlation between LAMYX and LGLIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between LAMYX and LGLIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAMYX vs. LGLIX — Ранг доходности на риск
LAMYX
LGLIX
Сравнение LAMYX c LGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAMYX | LGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.30 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 3.76 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAMYX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.30 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LAMYX и LGLIX
Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки LGLIX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и LGLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAMYX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -45.95% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -21.01% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -29.25% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -45.95% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -45.95% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -9.34% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 7.27% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAMYX и LGLIX
Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 2.62%, в то время как у Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAMYX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.23% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 15.72% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 21.07% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 25.84% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.79% | -7.85% |
Сравнение комиссий LAMYX и LGLIX
LAMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LGLIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMYX и LGLIX
Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности LGLIX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMYX Lord Abbett Dividend Growth Fund | 4.63% | 5.21% | 5.36% | 1.57% | 6.06% | 8.03% | 3.54% | 6.06% | 9.59% | 8.18% | 8.95% | 9.68% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LAMYX and LGLIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGLIX has higher volatility (5.23%) compared to LAMYX (2.62%). In terms of maximum drawdown, LAMYX dropped -40.55% vs LGLIX's -45.95%.
LAMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAMYX и LGLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор