PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с NTSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI).

LALT и NTSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и NTSI

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		1.54%30.37%1.11%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 1.54%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
1.34%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.54%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.96%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с VTNTSI с NTSXNTSI с AVDE

Сравнение комиссий LALT и NTSI

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund

Доходность на риск

LALT vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTNTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.33

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.83

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.79

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

7.12

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.33

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.32

+1.28

Корреляция

Корреляция между LALT и NTSI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и NTSI

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью NTSI в 3.70%

TTM20252024202320222021
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.70%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LALT и NTSI

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и NTSI.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-34.01%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-12.33%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-7.50%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-9.36%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.10%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и NTSI

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.69%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

11.35%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

16.62%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

15.56%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

15.56%

-9.70%