PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с MAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 22.25% vs 21.23% for MAPP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.

Доходность

Сравнение доходности LALT и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 7.25%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и MAPP

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%-1.99%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%

Correlation

The correlation between LALT and MAPP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.45

The correlation between LALT and MAPP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LALT и MAPP

Секторы
LALT
MAPP

Финансовые услуги

31.4%
15.0%

Технологии

22.1%
36.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.3%

Промышленность

7.7%
8.2%

Здравоохранение

7.3%
5.4%

Энергетика

5.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
12.2%

Сырьевые материалы

4.4%
2.9%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
MAPP
15.0%

Технологии

LALT
22.1%
MAPP
36.9%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
MAPP
8.3%

Промышленность

LALT
7.7%
MAPP
8.2%

Здравоохранение

LALT
7.3%
MAPP
5.4%

Энергетика

LALT
5.8%
MAPP
2.3%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
MAPP
5.4%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
MAPP
12.2%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
MAPP
2.9%

Недвижимость

LALT
1.5%
MAPP
1.6%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
MAPP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI

Доходность на риск

LALT vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.39

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.37

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

3.45

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.25

13.70

+16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа MAPP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.39

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LALT и MAPP

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и MAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-12.92%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.17%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.65%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.38%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.55%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и MAPP

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.98%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.07%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

8.94%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

10.75%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

10.75%

-4.97%

Сравнение комиссий LALT и MAPP

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и MAPP

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MAPP в 2.76%

ПозицияTTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

LALT and MAPP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs MAPP's -12.92%.

On 1-year performance, LALT leads with 22.25% vs 21.23% for MAPP. On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LALT has performed better with a 22.25% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.76% for MAPP.

They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.92% for MAPP.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и MAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор