Сравнение LALT с MAPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).
LALT и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LALT и MAPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALT и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 8.88% | 10.79% | 8.77% | -1.99% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | -0.04% | 18.67% | 14.25% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью -0.04%.
LALT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALT и MAPP
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.
Доходность на риск
LALT vs. MAPP — Ранг доходности на риск
LALT
MAPP
Сравнение LALT c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALT | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.41 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.02 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.80 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 9.36 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALT | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.41 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LALT и MAPP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и MAPP
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности MAPP в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.74% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.96% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок LALT и MAPP
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и MAPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALT | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -12.92% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -9.70% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.80% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.39% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.87% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и MAPP
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.91%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALT | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.65% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 7.05% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 12.26% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 10.83% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 10.83% | -4.96% |