PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

LALT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и IVV

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%0.88%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий LALT и IVV

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

LALT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.97

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.49

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.53

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

7.32

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.97

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.42

+1.17

Корреляция

Корреляция между LALT и IVV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и IVV

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок LALT и IVV

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-55.25%

+48.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-12.06%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.26%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-10.85%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.53%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и IVV

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.91%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.30%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

9.45%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

18.31%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.89%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

18.04%

-12.17%