Сравнение LAGWX с NCLEX
LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LAGWX returned 15.48%/yr vs 7.67%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LAGWX charges 0.93%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности LAGWX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAGWX показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.48% против 7.67% соответственно.
LAGWX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 33.20%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 57.54%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.48%
NCLEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам LAGWX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 33.20% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -5.49% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between LAGWX and NCLEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1987 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between LAGWX and NCLEX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAGWX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
LAGWX
NCLEX
Сравнение LAGWX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAGWX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.53 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | -1.05 | +14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAGWX и NCLEX
Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAGWX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -48.68% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -21.36% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -28.50% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -28.50% | -22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -35.79% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -20.93% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -8.30% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 10.79% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGWX и NCLEX
Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAGWX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 4.88% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 12.57% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 17.04% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 19.56% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 19.21% | +8.17% |
Сравнение комиссий LAGWX и NCLEX
LAGWX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGWX и NCLEX
LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.97% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
LAGWX and NCLEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAGWX has higher volatility (11.11%) compared to NCLEX (4.88%). In terms of maximum drawdown, LAGWX dropped -60.31% vs NCLEX's -48.68%.
LAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAGWX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор