PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции LAGWX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.97% против 21.00% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий LAGWX и KSOAX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.32

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.64

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.41

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

0.67

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.32

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между LAGWX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и KSOAX

Ни LAGWX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и KSOAX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-70.21%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-24.40%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-33.28%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-47.11%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-10.22%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-15.88%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

14.91%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и KSOAX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

7.98%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

19.42%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

28.84%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

27.74%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

25.84%

+1.17%