PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции LAGWX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.97% против 17.50% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий LAGWX и HRSMX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.38

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.49

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

13.94

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между LAGWX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и HRSMX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и HRSMX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-64.92%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-14.89%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-38.49%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-40.74%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-7.21%

-14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-13.16%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.73%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и HRSMX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 12.67% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

12.35%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

21.73%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

30.18%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

27.18%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

25.82%

+1.19%