PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGVX с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGVX с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGVX и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGVX и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		-1.15%8.29%2.50%8.23%-16.34%1.39%7.98%12.96%-2.65%6.94%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-2.14%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Доходность по периодам

С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции LAGVX уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 3.04% против 6.42% соответственно.

LAGVX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.25%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.04%

AGNC

1 день
1.30%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Income Fund

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с LAGVX:
LAGVX с PFIIXLAGVX с SCHZLAGVX с EADOXLAGVX с BBCPXLAGVX с LALDXLAGVX с LUBYXLAGVX с SMARX
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

LAGVX vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGVX
Ранг доходности на риск LAGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGVX c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGVXAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

4.21

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGVX vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGVX и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGVXAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.31

Корреляция

Корреляция между LAGVX и AGNC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGVX и AGNC

Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности AGNC в 14.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		5.05%5.44%4.57%4.48%3.15%4.81%3.46%3.85%4.27%3.49%3.94%4.70%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.19%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок LAGVX и AGNC

Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGVXAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.70%

-54.56%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-18.71%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-54.56%

+32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.70%

-54.56%

+32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-13.80%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-13.60%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

5.60%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGVX и AGNC

Текущая волатильность для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) составляет 1.80%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGVXAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

9.72%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

15.05%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

22.89%

-17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

25.71%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

25.30%

-19.38%