Сравнение LAGVX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LAGVX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAGVX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | -1.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LAGVX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 3.04% против 1.62% соответственно.
LAGVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.04%
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAGVX и SCHZ
LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
LAGVX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
LAGVX
SCHZ
Сравнение LAGVX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGVX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.79 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.11 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGVX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между LAGVX и SCHZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGVX и SCHZ
Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.05% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LAGVX и SCHZ
Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAGVX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -18.74% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.51% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -18.01% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.70% | -18.74% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.63% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.70% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.88% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGVX и SCHZ
Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAGVX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.66% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.50% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 4.29% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 6.06% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.40% | +0.52% |