PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAGVX с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGVX с SCHZ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAGVX или SCHZ.

Корреляция

Корреляция между LAGVX и SCHZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LAGVX и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAGVX:

0.70

SCHZ:

0.96

Коэф-т Сортино

LAGVX:

1.11

SCHZ:

1.42

Коэф-т Омега

LAGVX:

1.15

SCHZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

LAGVX:

0.50

SCHZ:

0.41

Коэф-т Мартина

LAGVX:

2.57

SCHZ:

2.39

Индекс Язвы

LAGVX:

1.85%

SCHZ:

2.16%

Дневная вол-ть

LAGVX:

6.14%

SCHZ:

5.39%

Макс. просадка

LAGVX:

-51.22%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

LAGVX:

-4.82%

SCHZ:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, LAGVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции LAGVX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.39% соответственно.

LAGVX

С начала года

0.56%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-0.58%

1 год

4.74%

5 лет

1.99%

10 лет

2.61%

SCHZ

С начала года

1.96%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

1.13%

1 год

5.15%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LAGVX и SCHZ

LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.

LAGVX
Lord Abbett Income Fund
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAGVX и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности LAGVX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAGVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAGVX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAGVX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGVX и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGVX и SCHZ

Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SCHZ в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		5.15%5.50%4.87%4.96%4.73%3.45%3.81%4.22%3.47%3.92%4.70%5.35%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок LAGVX и SCHZ

Максимальная просадка LAGVX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAGVX и SCHZ

Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...