PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGVX с BBCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAGVX с BBCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAGVX (Lord Abbett Income Fund) and BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - LAGVX is a Corporate Bonds fund managed by Lord Abbett, while BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, LAGVX returned 2.88%/yr vs 2.34%/yr for BBCPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAGVX charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for BBCPX.

Доходность

Сравнение доходности LAGVX и BBCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAGVX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BBCPX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции LAGVX превзошли акции BBCPX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.34% соответственно.

LAGVX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.94%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.88%

BBCPX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.28%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAGVX и BBCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		0.15%8.29%2.50%8.23%-16.34%1.39%7.98%12.96%-2.65%6.94%
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		-0.19%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%

Correlation

The correlation between LAGVX and BBCPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between LAGVX and BBCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Income Fund

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LAGVX:
LAGVX с PFIIXLAGVX с SCHZLAGVX с EADOXLAGVX с VICSXLAGVX с LALDXLAGVX с LKFIXLAGVX с LUBYX
Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX

Доходность на риск

LAGVX vs. BBCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGVX
Ранг доходности на риск LAGVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGVX c BBCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGVXBBCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.38

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.04

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.79

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

5.38

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGVX vs. BBCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCPX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGVX и BBCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGVXBBCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LAGVX и BBCPX

Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки BBCPX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и BBCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAGVXBBCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.70%

-18.25%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-3.41%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.25%

-6.19%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-18.25%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.70%

-18.25%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.79%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGVX и BBCPX

Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAGVXBBCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.61%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.27%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

4.40%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.00%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

4.89%

+1.06%

Сравнение комиссий LAGVX и BBCPX

LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BBCPX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGVX и BBCPX

Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BBCPX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.52%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		5.42%5.44%4.57%4.48%3.15%4.81%3.46%3.85%4.27%3.49%3.94%4.70%

Часто задаваемые вопросы

LAGVX and BBCPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAGVX has higher volatility (1.95%) compared to BBCPX (1.61%). In terms of maximum drawdown, LAGVX dropped -21.70% vs BBCPX's -18.25%.

BBCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAGVX и BBCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор