Сравнение LACG с MULL
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LACG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности LACG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
LACG
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -32.82%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -47.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -36.90% | -27.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 12.91% |
Correlation
The correlation between LACG and MULL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LACG vs. MULL — Ранг доходности на риск
LACG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение LACG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LACG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 69.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 221.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LACG и MULL
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -72.29% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -26.45% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -20.52% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.70% | 145.72% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.70% | 142.49% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.70% | 142.49% | +9.21% |
Сравнение комиссий LACG и MULL
LACG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и MULL
LACG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
LACG and MULL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for LACG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for LACG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для LACG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор