PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LACG с CIFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LACG и CIFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LACG показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 92.34%.


LACG

1 день
-18.39%
1 месяц
-15.91%
С начала года
4.44%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIFG

1 день
-0.35%
1 месяц
94.51%
С начала года
92.34%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LACG и CIFG


Correlation

The correlation between LACG and CIFG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение LACG c CIFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LACG vs. CIFG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LACGCIFGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.12

-0.49

Просадки

Сравнение просадок LACG и CIFG

Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, примерно равная максимальной просадке CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и CIFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LACGCIFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-71.71%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.60%

-0.35%

-50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-38.01%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LACG и CIFG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LACGCIFGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.78%

203.83%

-52.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.78%

203.83%

-52.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.78%

203.83%

-52.05%

Сравнение комиссий LACG и CIFG

И LACG, и CIFG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LACG и CIFG

Ни LACG, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LACG and CIFG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LACG and CIFG have the same expense ratio: 0.75% per year.

LACG and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LACG и CIFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор