Сравнение LAC с PCY
LAC (Lithium Americas Corp.) is a stock, while PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Over the past year, LAC returned -3.92% vs 12.00% for PCY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и PCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 1.55%.
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам LAC и PCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 1.55% | 16.31% | 2.55% | 15.08% |
Correlation
The correlation between LAC and PCY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. PCY — Ранг доходности на риск
LAC
PCY
Сравнение LAC c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | PCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.04 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 8.20 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и PCY
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и PCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -49.13% | -32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.75% | -5.91% | -64.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -1.78% | -73.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.27% | -6.93% | -56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 1.47% | +43.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и PCY
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 1.70% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 6.06% | +45.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.28% | 7.32% | +124.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 13.18% | +87.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 12.94% | +87.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и PCY
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 5.91% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
LAC and PCY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (11.27%) compared to PCY (1.70%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs PCY's -49.13%.
PCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и PCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор