PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAC с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAC и MP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LAC и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.75%
35.78%
LAC
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAC:

-0.80

MP:

1.11

Коэф-т Сортино

LAC:

-1.20

MP:

1.94

Коэф-т Омега

LAC:

0.87

MP:

1.22

Коэф-т Кальмара

LAC:

-0.74

MP:

0.82

Коэф-т Мартина

LAC:

-1.08

MP:

3.79

Индекс Язвы

LAC:

56.22%

MP:

17.63%

Дневная вол-ть

LAC:

75.95%

MP:

59.96%

Макс. просадка

LAC:

-81.83%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

LAC:

-76.45%

MP:

-56.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAC:

$603.57M

MP:

$4.11B

EPS

LAC:

-$0.21

MP:

-$0.57

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$17.00

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$37.98K

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$14.11M

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 61.28%.


LAC

С начала года

-7.07%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

6.56%

1 год

-60.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MP

С начала года

61.28%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

48.35%

1 год

71.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAC и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAC
Ранг риск-скорректированной доходности LAC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAC c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAC: -0.80
MP: 1.11
Коэффициент Сортино LAC, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAC: -1.20
MP: 1.94
Коэффициент Омега LAC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAC: 0.87
MP: 1.22
Коэффициент Кальмара LAC, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAC: -0.74
MP: 1.36
Коэффициент Мартина LAC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAC: -1.08
MP: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
1.11
LAC
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и MP

Ни LAC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAC и MP

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.45%
-6.57%
LAC
MP

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и MP

Текущая волатильность для Lithium Americas Corp. (LAC) составляет 18.53%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что LAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.53%
19.94%
LAC
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab