PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с HFGM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. LABU is passively managed, while HFGM is actively managed. Over the past year, LABU returned 195.85% vs 39.23% for HFGM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.

Доходность

Сравнение доходности LABU и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 14.95%.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

HFGM

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.10%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.19%
1 год
39.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и HFGM

2026 (YTD)2025
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%234.17%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		14.95%26.63%

Correlation

The correlation between LABU and HFGM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF

Доходность на риск

LABU vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.75

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.32

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.70

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

9.95

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа HFGM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и HFGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.75

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.82

-2.06

Просадки

Сравнение просадок LABU и HFGM

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и HFGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-10.66%

-88.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-10.66%

-20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-5.28%

-91.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-2.68%

-79.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.95%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и HFGM

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

4.40%

+23.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

17.41%

+42.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

22.55%

+53.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

21.75%

+73.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

21.75%

+73.67%

Сравнение комиссий LABU и HFGM

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и HFGM

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HFGM в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.77%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABU and HFGM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to HFGM (4.40%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs HFGM's -10.66%.

On 1-year performance, LABU leads with 195.85% vs 39.23% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LABU has performed better with a 195.85% return vs 39.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

HFGM has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.74% for LABU.

LABU is categorized as Leveraged Equities, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Direxion and Unlimited. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for HFGM.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор