Сравнение LABD с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
LABD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LABD и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | 18.67% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и TSMX
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
LABD vs. TSMX — Ранг доходности на риск
LABD
TSMX
Сравнение LABD c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 2.95 | -3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 3.08 | -5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.59 | -7.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 20.50 | -21.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.95 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.01 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между LABD и TSMX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TSMX
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и TSMX
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -63.80% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -34.93% | -53.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -25.94% | -74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -16.74% | -74.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 11.22% | +57.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TSMX
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 29.06% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 54.61% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 77.49% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 81.26% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 81.26% | +15.14% |