Сравнение LABD с QTJL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, LABD returned -49.85%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
QTJL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 42.52% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.15% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
Correlation
The correlation between LABD and QTJL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.52 |
The correlation between LABD and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. QTJL — Ранг доходности на риск
LABD
QTJL
Сравнение LABD c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.42 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.08 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 16.23 | -17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 2.06 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.52 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и QTJL
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.40% | -66.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | -6.68% | -76.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | -22.43% | -72.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.01% | -99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -7.94% | -82.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | 1.27% | +60.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и QTJL
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | 0.31% | +27.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | 7.61% | +54.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 10.01% | +65.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 20.42% | +75.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 20.42% | +75.51% |
Сравнение комиссий LABD и QTJL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и QTJL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and QTJL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (27.46%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs -49.85% for LABD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs -49.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор