Сравнение LABD с QTJL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, LABD returned -47.09%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 33.37% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between LABD and QTJL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between LABD and QTJL shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. QTJL — Ранг доходности на риск
LABD
QTJL
Сравнение LABD c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.03 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.11 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и QTJL
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.40% | -66.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -6.68% | -82.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -22.43% | -75.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -33.40% | -65.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.17% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -7.77% | -83.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 1.34% | +63.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и QTJL
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 4.19% | +21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 8.42% | +57.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 10.63% | +68.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 20.34% | +76.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 20.27% | +75.48% |
Сравнение комиссий LABD и QTJL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и QTJL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and QTJL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -47.09% for LABD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -47.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор