Сравнение LABD с KORU
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности LABD и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -58.05% против 4.90% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам LABD и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between LABD and KORU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. KORU — Ранг доходности на риск
LABD
KORU
Сравнение LABD c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.37 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.97 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 14.03 | -15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и KORU
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -70.51% | -19.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -73.34% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -92.74% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -70.51% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -57.39% | -33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 24.92% | +39.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 25.77%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 70.60% | -44.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 147.53% | -81.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 151.62% | -72.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 94.03% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 84.35% | +11.40% |
Сравнение комиссий LABD и KORU
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и KORU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and KORU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to LABD (25.77%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -58.05% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.42% for KORU.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор