Сравнение LABD с KORU
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности LABD и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -56.11% против 19.62% соответственно.
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
KORU
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 92.47%
- С начала года
- 559.14%
- 6 месяцев
- 689.29%
- 1 год
- 2,160.10%
- 3 года*
- 132.56%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам LABD и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 559.14% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between LABD and KORU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. KORU — Ранг доходности на риск
LABD
KORU
Сравнение LABD c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.72 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 35.65 | -36.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 112.99 | -114.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 17.63 | -18.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.28 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.25 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.13 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и KORU
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | -61.39% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | -73.71% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -93.35% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -95.79% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.39% | -94.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -57.53% | -33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | 19.33% | +42.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 27.46%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | 60.18% | -32.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | 110.71% | -49.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 124.15% | -48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 85.11% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 79.91% | +16.02% |
Сравнение комиссий LABD и KORU
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и KORU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности KORU в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.14% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and KORU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (60.18%) compared to LABD (27.46%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -56.11% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 27.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.14% for KORU.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор